Prof. Hans Manner
Professor Manner ist Professor für Ökonometrie und Empirische Ökonomie am Inst. f. Volkswirtschaftslehre, das er auch stellvertretend leitet.
Seine Forschung dreht sich um die Entwicklung und Anwendung von ökonometrischen Methoden in verschiedenen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften. Seine Hauptforschungsgebiete sind die Modellierung von Abhängigkeiten und Volatilitäten multivariater Finanzmarktdaten zur Analyse von Risiken mit Hilfe von Copulas. Des Weiteren beschäftigt er sich mit der statistischen Erfassung von Finanzkrisen mit Hilfe von Tests auf Strukturbrüche, der Analyse und Prognose von Extremen in Energie und Finanzmärkten und Methoden zur Evaluierung von Dichteprognosen. Neuere Forschungsinteressen sind die Analyse von Immobilienpreisen sowie Forschung zu CO2 Emissionen im Verkehrssektor.
Publikationen
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Manner, Hans; Rodriguez, Gabriel; Stöckler, Florian
A changepoint analysis of exchange rate and commodity price risks for Latin American stock markets..
In: International Review of Economics & Finance. 89. 2024. 1385-1403. doi:10.1016/j.iref.2023.08.021.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Eisner, Anna; Neumann, Camilla
Exploring sharing coefficients in energy communities: A simulation-based study..
In: Energy and Buildings. 297. 2023. 113447. doi:10.1016/j.enbuild.2023.113447.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Kielmann, Julia; Manner, Hans; Min, Aleksey
Stock market returns and oil price shocks: A CoVaR analysis based on dynamic vine copula models..
In: Empirical Economics: a quarterly journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna. 62. 2022. pages 1543–1574. doi:10.1007/s00181-021-02073-9.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Blatt, Dominik; Chaudhuri, Kausik; Manner, Hans
A changepoint analysis of UK house price spillovers..
In: Regional Studies. . 2022. . doi:10.1080/00343404.2022.2120977 .
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Stark, Florian; Wied Dominik
A monitoring procedure for detecting structural breaks in factor copula models..
In: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 25,4. 2021. 171-192. doi:10.1515/snde-2019-0081.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Dovern, Jonas; Manner, Hans
Order Invariant Tests for Proper Calibration of Multivariate Density Forecasts..
In: Journal of Applied Econometrics. 35. 2020. 440-456. doi:10.1002/jae.2755.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Daniel, Betty C.; Hafner, Christian M.; Manner, Hans
Asymmetries in Business Cycles and the Role of Oil Prices..
In: Macroeconomic Dynamics. 23. 2019. 1622-1648. doi:10.1017/S1365100517000360.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Alavi Fard, Farzad; Pourkhanali, Armin; Tafakori, Laleh
Forecasting Portfolio Conditional Quantiles with Nonlinear Dynamic Dependence: Evidencefrom Electricity Markets with Extreme Price Movements..
In: Energy Economics. 78. 2019. 143-164. doi:10.1016/j.eneco.2018.10.034.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Stark, Florian; Wied, Dominik
Testing for Structural Breaks in Factor Copula Models..
In: Journal of Econometrics. 208,2. 2019. 324-345. doi:10.1016/j.jeconom.2018.10.001.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Duan, Fang; Wied, Dominik
Model and Moment Selection in Factor Copula Models..
In: Journal of Financial Econometrics. -. 2019. online first. doi:10.1093/jjfinec/nbz039.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Hafner, Christian; Manner, Hans; Simar, Leopold
The "wrong skewness" problem in stochastic frontier models: A new approach..
In: Econometric Reviews. 37,4. 2018. 380-400. doi:10.1080/07474938.2016.1140284.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans; Bekierman, Jeremias
Forecasting realized variance measures using time-varying coefficient models..
In: International Journal of Forecasting. 34,2. 2018. 276-287. doi:10.1016/j.ijforecast.2017.12.005.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Almeida, Carlos; Czado, Claudia; Manner, Hans
Modeling high-dimensional time-varying dependence using dynamic D-vine models..
In: APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. 32,5. 2016. 621-638. doi:10.1002/asmb.2182.
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Manner, Hans
Modeling and forecasting the outcomes of NBA Basketball games..
In: Journal of Quantitative Analysis in Sports. 12,1. 2016. 31-41..
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag -
Eichler, Michael; Manner, Hans; Türk, Dennis;
Modeling and forecasting multivariate electricity price spikes..
In: Energy Economics. 60. 2016. 255-265..
Forschung: Beitrag in Zeitschrift > Originalbeitrag/Fachbeitrag